Монограф?ю присвячено моделюванню ф?нансових ризик?в. Подано концептуальн? п?дходи до вим?рювання ф?нансових ризик?в. Досл?джено лог?ку та ?нструментар?й стохастичного моделювання р?зних вид?в ризик?в. Розглянуто моделювання асиметр?? в межах р?зних концептуальних п?дход?в ? величин кап?талу п?д ризиком ? кап?талу для покриття непередбачуваних збитк?в. Розкрито сутн?сть рейтингового п?дходу до моделювання ф?нансових ризик?, а також представлено рейтин-гову модель оц?нки кредитного ризику позичальника банку, що базу?ться на неч?ткому скорингу. Запропоновано нов? п?дходи до моделювання ризику в сучасн?й портфельн?й теор??. Для наукових прац?вник?в, ф?нансист?в, фах?вц?в з економ?ко-математичного моделювання та ризик-менеджменту, банк?вських роб?тник?в, а також викладач?в, асп?рант?в, студент?в економ?чних спец?альностей вищих навчальних заклад?в.