Соложенцев Е.Д.

СЦЕНАРНОЕ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЭКОНОМИКЕ. Учебное пособие



Изложены методологические и теоретические основы сценарного логико-вероятностного управления риском и эффективностью в экономике. Социальные и экономические системы и процессы рассматриваются как структурно-сложные объекты со случайными событиями и вероятностями. Используются логические связи между логическими переменными вместо функциональных и стохастических связей между алгебраическими переменными вместо функциональных и стохастических связей между алгебраическими переменными. Введены группы несовместных событий или конечные множества, что позволяет получить базу знаний в виде системы логических уравнений, использовать логико-вероятностное исчисление и решать задачи эффективности и риска.
Описаны приложения логико-вероятностной теории риска с группами несовместных событий в проблемах классификации (кредитные риски), инвестирования (портфель ценных бумаг), менеджмента (управление риском неуспеха компании), коррупции и взяток, управления развитием и испытаниями, анализа риска и эффективности социальных и экономических процессов.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и финансовых факультетов университетов и школ бизнеса.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛВ-ТЕОРИИ РИСКА С ГНС
1.1. Структура данных
1.2. Переход от базы данных (БД) к базе знаний (БЗ)
1.3. Логика и вероятности в группе несовместных событий
1.4. Риск, эффективность и управление
1.5. ЛВ-модели риска с ГНС
1.6. Построение ЛВ-моделей риска с ГНС

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛВ-МОДЕЛЕЙ РИСКА С ГНС
2.1. Постановка задачи
2.2. Формулировка задачи идентификации
2.3. Методы и алгоритмы оптимизации
2.4. Вычислительная сложность алгоритмов

3. АНАЛИЗ РИСКА В СИСТЕМАХ С ГНС
3.1. Место анализа в проблеме риска
3.2. Вклады в риск
3.3. Опасные элементы и их комбинаций

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
4.1. Атрибуты риска
4.2. Управление кредитным риском
4.3. Инструментарий для управления риском в системах с ГНС

5. ЛВ-МОДЕЛИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
5.1. Постановка задачи
5.2. Цена за риск
5.3. Точность и робастность ЛВ-модели кредитного риска
5.4. Прозрачность ЛВ-модели кредитного риска

6. ЛВ-МОДЕЛИ РИСКА ИНВЕСТИЦИЙ
6.1. Постановка задачи
6.2. Выбор оптимального портфеля
6.3. Анализ вкладов в риск и эффективность
6.4. ЛВ-модели риска портфеля
6.5. Управление риском портфеля

7. ЛВ-МОДЕЛИ РИСКА В ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
7.1. Постановка задачи
7.2. Построение ЛВ-модели риска
7.3. Исследования по эффективности

8. ЛВ-МОДЕЛИ РИСКА НЕУСПЕХА МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ
8.1. Состояние проблемы
8.2. Риск неуспеха менеджмента по функциям
8.3. Риск неуспеха по направлениям деятельности
8.4. Риск неуспеха в достижении одной и групп целей
8.5. Риск потери качества функционирования компании

9. ЛВ-МОДЕЛИ РИСКА ВЗЯТОК И КОРРУПЦИИ
9.1. Состояние проблемы
9.2. ЛВ-модель риска взяток в учреждении
9.3. ЛВ-модель риска взяток чиновника
9.4. ЛВ-модель риска взяток по параметру обслуживания
9.5. Анализ взяток в детском садике

10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ РАЗВИТИЯ И ИСПЫТАНИЙ
10.1. Анализ процессов испытаний
10.2. Управление процессом развития
10.3. Сценарии риска неуспеха испытаний
10.4. Критерии трудности и риска испытаний
10.5. Пример разработки программы развития
10.6. Управление риском эксплуатационных испытаний
10.7. Управление риском эволюционных испытаний

11. ЛВ-АНАЛИЗ РИСКА И ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
11.1. Постановка задачи
11.2. Переход от модели риска LP-VaR к ЛВ-модели риска классификации
11.3. Анализ риска и эффективности СЭП
11.4. Пример анализа риска и эффективности по реальным данным

12. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛВ-МОДЕЛИРОВАНИЯ РИСКА
12.1.Software для идентификации и анализа риска
12.2.Software для выбора и анализа риска портфеля
12.3.Software для структурно-логического моделирования риска

13. ФОРМАЛЬНАЯ ЛВ-ТЕОРИЯ РИСКА С ГНС
13.1. Базы данных, базы знаний и множества
13. 2. Множества
13.3. Отношения
13.4. Сигнатура
13.5. Аксиомы
13.6. Аппарат вывода

14. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДМЕТНЫЕ ИНДЕКСЫ ЛВ-ТЕОРИИ РИСКА С ГНС
14.1. Определения
14.2. Предметные индексы

15. УЧЕБНЫЙ КУРС "СЦЕНАРНОЕ ЛВ-УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЭКОНОМИКЕ"
15.1. Характеристики учебного курса
15.2. Цель и задачи обучения
15.3. Лекции
15.4. Лабораторные работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК