Соложенцев Е.Д.

СЦЕНАРНОЕ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
В БИЗНЕСЕ И ТЕХНИКЕ



Соложенцев Е.Д.
Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе и технике. Изд. 2-е. - СПб.: Издательский дом 'Бизнес-пресса', 2006. - 530 с., рис. - 113, табл. - 77, лит. - 158 наим.
ISBN 5-8110-0076-6

Рассмотрены методологические аспекты сценарного логико-вероятностного (ЛВ) управления риском неуспеха в бизнесе и технике на стадиях проектирования, испытаний и эксплуатации.
Изложены теоретические основы ЛВ-управления риском в бизнесе и технике, включающие в себя ЛВ-исчисление, структурно-логическое моделирование и ЛВ-теорию риска с группами несовместных событий (ГНС).
Изложена ЛВ-теория риска неуспеха с ГНС, методики идентификации модели риска по статистическим данным и методы анализа риска по вкладам инициирующих событий и их градаций в риск итогового события, средний риск множества событий и точность ЛВ-модели риска.
Приведены ЛВ-модели риска неуспеха и примеры исследований для кредитных рисков физических и юридических лиц, риска мошенничеств в бизнесе и взаимодействия компаний, риска портфеля ценных бумаг, риска потери качества и эффективности, риска неуспеха менеджмента компании.
Рассматривается большое число новых задач оценки, анализа и управления риском. ЛВ-модели кредитного риска показали почти вдвое большую точность, в семь раз большую робастность и существенно большую прозрачность, чем известные методики оценки риска.
Описаны программные средства для ЛВ-оценки, анализа и управления риском на основе ЛВ-теории риска с ГНС, структурно-логического моделирования и алгебры кортежей.
Книга имеет прикладную направленность и предназначена для специалистов в области управления риском в банковских, технических и организационных системах, а также студентов, аспирантов и преподавателей соответствующих университетов и школ бизнеса.


СОДЕРЖАНИЕ


Предисловие
Введение
Обозначения

Глава 1. Управление и риск
1.1. История взаимосвязи управления и риска
1.2. Причины и последствия крупных катастроф
1.3. Наиболее опасные отрасли индустрии
1.4. Источники аварий и катастроф, зависящие от человека
1.5. Управление риском и страхование
1.6. Мониторинг и риск
1.7. Государственная программа 'Безопасность России'
1.8. Методы механики и теории вероятностей в моделировании катастроф
1.9. Cтепенные рейтинговые распределения данных развивающихся процессов
1.10. Конкретная математика
1.11. Сценарное ЛВ-управление риском неуспеха

Глава 2. Человек и риск
2.1. Мошенничества в бизнесе
2.2. Ошибки обслуживающего персонала
2.3. Асимметричные действия террористов
2.4. Атаки хакеров на информационные сети
2.5. Персонал в современной цивилизации

Глава 3. Принципы управления риском при проектировании
3.1. Стиль, концепции и методы генерального конструктора
3.2. Аксиомы для построения технологии управления риском
3.3. Модели и правила
3.4. Бритва Оккама
3.5. Прозрачность моделей риска в бизнесе
3.6. Допустимые значения параметров
3.7. Схема управления сложным объектом
3.8. Минимизация числа разных решений
3.9. Структурное проектирование
3.10. Концепция приемлемого риска
3.11. Теории Марковица и VaR риска инвестиций
3.12. Активное и пассивное управление риском
3.13. Алгоритмические вычисления
3.14. Арифметическое и логическое сложения

Глава 4. Управление риском при испытаниях
4.1. Определение доводочных испытаний и процесса доводки
4.2. Анализ процессов доводки
4.3. Управление процессом доводки
4.4. Технология доводочных испытаний
4.5. Сценарии риска неуспеха доводки
4.6. Модели риска неуспеха доводки
4.7. Критерии сложности доводки
4.8. Пример разработки программы доводки
4.9. Управление риском при эксплуатационных испытаниях

Глава 5. Управление риском в эксплуатации на основе мониторинга
5.1. Износ и старение оборудования в эксплуатации
5.2. Мониторинг в технике
5.3. Мониторинг инфраструктуры стартового комплекса

Главы 6. Управление риском на опасном производстве
6.1. Трудные проблемы
6.2. Подходы Колумба и Бернулли к управлению риском
6.3. Финансирование процессов управления риском
6.4. Регулирование надежности техники и человека
6.5. Учет природных и техногенных катастроф
6.6. Вероятность некачественной организации работ

Глава 7. Прозрачность методик оценки риска
7.1. Скоринговые методики классификации объектов
7.2. Требования к методикам оценки рисков
7.3. Прозрачность методик оценки кредитного риска
7.4. Точность и робастность методик оценки рисков
7.5. Индивидуальность банков и их моделей риска
7.6. Аксиомы и модели оценки рисков
7.7. Управление банком по критерию риска
7.8. Выводы

Глава 8. Основы логико-вероятностного исчисления
8.1. Сведения из алгебры логики
8.2. Основные логические операции
8.3. Основные определения и обозначения
8.4. Теоремы алгебры логики и логики вероятностей

Глава 9. ЛВ-моделирование и анализ риска в технике
9.1. Понятия и определения теории безопасности
9.2. Основные положения ЛВ-моделирования
9.3. Ортогонализация Л-функции и В-полином риска
9.4. 'Вес' аргумента в Л-функции
9.5. Значимость элемента в системе
9.6. Пример Л-функции опасности и безопасности
9.7. Взрыв на подводной лодке: сценарий и ЛВ-модель риска
9.8. ЛВ-модель риска структурно-сложной системы

Глава 10. Автоматизированное структурно-логическое моделирование
10.1. Проблемы ЛВ-моделирования
10.2. Сценарий риска железнодорожной катастрофы
10.3. Идея обобщенного ЛВ-моделирования
10.4. Основные этапы ЛВ-моделирования
10.5. Алгоритмические методы первичного структурно-логического моделирования
10.6. Графоаналитический метод определения Л-функции
10.7. Комбинированный метод построения В-функции
10.8. Расчет типовых В-характеристик систем

Глава 11. Логико-вероятностная теория риска с группами несовместных событий
11.1. Структура модели и представление данных
11.2. Распределение событий-градаций в ГНС
11.3. Правила вычисления вероятностей в ГНС
11.4. Ортогональность Л-функций для объектов таблицы
11.5. Примеры структурных, Л-моделей и В-моделей риска
11.6. Параметры риска Yad, Risk, Nad, Had
11.7. Области использования ЛВ-теории риска с ГНС
11.8. Проблематика ЛВ-теории риска с ГНС
11.9. Основные уравнения для ГНС
11.10.Меры риска и цена за риск
11.11.ГНС и формула Байеса
11.12.Динамические ЛВ-модели риска

Глава 12. Идентификация ЛВ-модели риска с группами несовместных событий (ГНС)
12.1. Постановка задачи идентификации
12.2. Основные положения алгоритма идентификации
12.3. Особенности идентификации методом случайного поиска
12.4. Особенности идентификации методом градиентов
12.5. Критерии идентификации ЛВ-модели кредитного риска
12.6. Исследования по идентификации ЛВ-модели риска
12.7. Точность и робастность ЛВ-моделей риска

Глава 13. ЛВ-анализ риска в системах с группами несовместных событий
13.1. Статистический анализ риска
13.2. Комбинаторный анализ риска
13.3. Логико-вероятностный анализ риска
13.4. Прозрачность ЛВ-модели риска

Глава 14. SOFTWARE для ЛВ-оценки, анализа и управления риском
14.1. Интеллектуальные АРМ для управления рисками
14.2. Software для ЛВ-моделей риска с ГНС
14.3. Software для структурно-логического моделирования
14.4. Software для ЛВ-моделей на основе алгебры кортежей

Глава 15. ЛВ-модель кредитного риска физических лиц
15.1. Описание кредита и представление данных
15.2. Модель кредитного риска физических лиц и цена за риск
15.3. Идентификация ЛВ-модели риска и анализ риска
15.4. Прозрачность методики оценки кредитного риска
15.5. Прозрачность результатов оценки и анализа риска
15.6. Сравнение ЛВ-методики по точности и робастности с другими методиками
15.7. Результаты исследований на ЛВ-модели риска со статистикой реального банка
15.8. Выводы

Глава 16. ЛВ-модель кредитного риска юридических лиц
16.1. Методики кредитного риска на западном рынке
16.2. Методики кредитного риска на российском рынке
16.3. ЛВ-модель кредитного риска для российского рынка
16.4. Выводы

Глава 17. ЛВ-модели и сценарии риска мошенничеств и взаимодействия компаний
17.1. Взятки
17.2. Мошенничество менеджера
17.3. Мошенничество наемного работника
17.4. Афера с инвестициями
17.5. Борьба строительных фирм за подряд
17.6. Финансирование проектов с резервированием

Глава 18. ЛВ-модель риска портфеля активов
18.1. Выбор оптимального портфеля по VaR
18.2. Выбор и анализ оптимального портфеля по LP-VaR
18.3. Портфель с независимыми доходностями акций
18.4. Портфель с зависимыми доходностями акций
18.5. Портфель с доходностями акций, зависящими от внешнего фактора
18.6. Сопоставление способов моделирования портфеля
18.7. Примеры оптимизации и анализа портфеля по LP-VaR
18.8. Эффективность управления портфелем по LP-VaR
18.9. Риск портфеля с зависимыми доходностями акций на основе функции связки copula
18.10. Выводы

Глава 19. ЛВ-модели риска потери качества и эффективности
19.1. Общая задача управления качеством в бизнесе
19.2. Частная задача риска потери качества
19.3. Моделирование риска в проблеме эффективности

Глава 20. ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента компании
20.1. Постановка задачи
20.2. ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента
20.3. ЛВ-модель риска неуспеха менеджмента по функциям
20.4. ЛВ-модель риска неуспеха менеджмента по направлениям деятельности
20.5. Управление компанией как сложным объектом
20.6. ЛВ-модель риска в достижении одной и групп целей
20.7. ЛВ-модель качества функционирования компании
20.8. Выводы

Заключение
Список литература
Предметный указатель

Заказать книгу можно по E-mail: risk@sapr.ipme.ru и тел. (812) 321-47-66.