Е.Д. Соложенцев, Н.В. Степанова, В.В. Карасев

ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И РЕЙТИНГОВ



Прозрачность - это возможность увидеть
явление не только в целом, но и его детали
Авторы

УДК 336.7(031)
ББК 65.262
С60
Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасев В.В.
Прозрачность методик оценки кредитных рисков и рейтингов. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. -197 с. ISBN 5-288-03723-Х

Сформулирована прoблема прозрачности методик для оценки кредитных рискoв физических и юридических лиц и предложен лoгикo-верoятнoстный (ЛВ) пoдход к ее решению. Исследованы положения "Базель II" по резервированию капитала и определены трудности их внедрения из-за отсутствия прозрачных методик оценки кредитных рисков. Изложена ЛВ-теoрия кредитного риска, учитывающая группы несовместных событий. Показаны ее достоинства в отношении прoзрачнoсти, точности и робастности. Изложена ЛВ-теoрия (LP- VaR) портфеля, испoльзующая произвольные распределения доходности акций и oбеспечивающая прoзрачнoсть анализа и прогнозирования риска. Сделан вывод, что научно oбoснoванная прозрачная ЛВ-теoрия кредитного риска может служить основой при создании кредитных бюро (агентств) для российских банков. Монография предназначена для специалистов в oбласти управления риском в банках и бизнесе, а также студентов и аспирантов финансовых и экономических университетов. Рис. 27. Табл. 38. Библиoгр. 79.



СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ


Введение

Глава 1. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКАМ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
1.1. Прозрачность методик оценки кредитного риска
1.2. Точность и робастность методик оценки кредитного риска
1.3. Индивидуальность банков и их моделей риска
1.4. Аксиомы и модели оценки рисков
1.5. Управление банком по критерию риска
1.6. Выводы

Глава 2. ПРОЗРАЧНОСТЬ СКОРИНГОВЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
2.1. Сущность методик кредитного скоринга
2.2. Историческое развитие кредитного скоринга
2.3. Перспективы кредитного скоринга в России
2.4. Методы кредитного скоринга
2.5. Выводы

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ ПО БАЗЕЛЮ II
3.1. Положения Соглашения "Базель II"
3.2. Оценка кредитных рисков
3.3. Требования к минимальному размеру капитала
3.4. Методики резервирования капитала на рынке России
3.5. Выводы

Глава 4. ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ ТЕОРИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
4.1. Представление данных
4.2. Основные уравнения
4.3. Меры риска и цена за риск
4.4. Обучение ЛВ-модели риска по статистическим данным
4.5. Анализ риска кредита и кредитной деятельности банка
4.6. Прозрачность методики кредитного риска
4.7. Прозрачность результатов оценки и анализа риска
4.8. Сравнение ЛВ-методики по точности и робастности с другими методиками
4.9. Выводы

Глава 5. ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНАЯ ТЕОРИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
5.1. Методики кредитного риска на западном рынке
5.2. Методики кредитного риска на российском рынке
5.3. ЛВ-модель кредитного риска на российском рынке
5.4. Выводы

Глава 6. ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
6.1. Выбор оптимального портфеля по VaR
6.2. Логико-вероятностная теория портфеля
6.3. Портфель с независимыми доходностями акций
6.4. Портфель с зависимыми доходностями акций
6.5. Портфель с доходностями акций, зависящими от внешнего фактора
6.6. Сопоставление способов моделирования портфеля по логико-вероятностной теории
6.7. Примеры оптимизации и анализа портфеля по логико-вероятностной теории
6.8. Эффективность управления портфелем по LP-VaR
6.9. Выводы

Глава 7. ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ
7.1. Состояние проблемы оценки кредитных рейтингов
7.2. Оценка качества функционирования компании в бизнесе
7.3. ЛВ-модель для оценки качества и рейтингов
7.4. Сравнение арифметических и логических рейтингов
7.5. Сравнение кредитных рисков и рейтингов
7.6. Выводы

Глава 8. ПРОЗРАЧНОСТЬ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ ГЛАЗАМИ РЫНКА
8.1. Состояние проблемы
8.2. Роль кредитных рейтинговых агентств в бизнесе
8.3. Цели проекта "Кодекс Стандартных Положений" для участников рынка
8.4. Содержание проекта
8.5. Рекомендации регуляторам
8.6. Рекомендации для Кредитных Рейтинговых Агентств
8.7. Рекомендации для эмитента
8.8. Выводы

Глава 9. ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРОГРАММ ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ И РЕЙТИНГОВ
9.1. Анализ ситуации
9.2. Концепция закрытых исходных кодов
9.3. Концепция открытых исходных кодов
9.4. Выводы

Заключение

Список литературы


СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

СОЛОЖЕНЦЕВ Евгений Дмитриевич. Профессор Северо-Западной академии государственной службы при Президенте Российской Федерации и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Защитил докторскую диссертацию (1983) (Институт кибернетики АН УССР), профессор (1994), Заслуженный деятель науки РФ (1999). Автор более 150 научных работ. Председатель Оргкомитета Международных Научных Школ "Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах" (СПб., ИПМаш, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005). Область научных интересов - моделирование, анализ и управление риском в экономических и технических систем.
E-mail: risk@sapr.ipme.ru

СТЕПАНОВА Нелля Васильевна. Директор Службы внутреннего контроля ОАО " Промышленно-строительный банк" (с 1987 по настоящее время). Окончила Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина (1980). Кандидат экономических наук, доцент. Преподавала блок дисциплин по экономике и финансам предприятия (1980-1987). Автор более 20 печатных работ по вопросам экономики, финансов и управления рисками.
E-mail: stnv@icbank.ru

КАРАСЕВ Василий Владимирович. Старший научный сотрудник лаборатории Интеллектуальных Интегрированных Систем Института Проблем Машиноведения Российской Академии Наук. Защитил кандидатскую диссертацию (2000) (Санкт-Петербургский Институт Информатики и Автоматизации Российской Академии Наук). Автор 16-ти научных работ. Область научных интересов - логико-вероятностное моделирование и анализ риска в экономических и банковских системах.
E-mail: karassev@sapr.ipme.ru


Стоимость книги: 400 руб.
По вопросам приобретения книги обращаться по E_mail: karassev@fromru.com